Bollinger band sar

PEDAGANG NOTEBOOK Menggunakan Bollinger Bands Dengan Parabolic SAR 043008 02:43:15 PM PST oleh Brian Twomey Parabolic stop and reverse digunakan bersamaan dengan Bollinger bands bekerja dengan baik untuk menangkap sebuah tren. Heres bagaimana. Tahun ini menandai ulang tahun ke 25 band Bollinger. Menghadapi sejumlah indikator yang digunakan saat itu, John Bollinger membangun konsep band perdagangan dan merancang strategi sendiri, menetapkan pada standar deviasi untuk mengukur volatilitas harga. Apa ukuran ini adalah bandwidth mdash yaitu, dimana band akan berada di atas dan di bawah harga. Jadi setiap band diatur di atas dan di bawah rata-rata bergerak sederhana 20 hari dengan standar deviasi 2.0. Hari-hari ini, pengaturan pita pada rata-rata bergerak sederhana 20 hari dengan standar deviasi 2.0 adalah standar dan norma untuk memetakan indikator ini. Sebuah kesalahpahaman datang ke dalam bermain ketika pedagang tidak menyesuaikan band untuk mencocokkan tujuan perdagangan mereka. Pedagang jangka pendek dapat mempertimbangkan rata-rata pergerakan sederhana 10 hari, sementara trader tren jangka panjang dapat menggunakan rata-rata pergerakan sederhana 50 hari. Penyimpangan standar harus diubah untuk mencerminkan rata-rata harga, yang rata-rata bergerak sederhana tidak lebih. Ini tidak memberi arah khusus kepada pedagang, hanya jika harga pada suatu waktu tertentu. John Bollinger merekomendasikan dua standar deviasi dengan rata-rata pergerakan sederhana 20 hari, standar deviasi 2,1 dengan rata-rata pergerakan sederhana 50 hari, dan standar deviasi 1,9 dengan rata-rata pergerakan sederhana 10 hari. Ini mencerminkan dimana band atas dan bawah akan diatur (bandwidth). Apa yang ingin ditangkap oleh para pedagang adalah volatilitas harga untuk menentukan di mana harga telah berada dan di mana harga saat ini berada, bukan ke mana mereka akan pergi. Band atas dan bawah akan melakukan ini. Jadi bandwidth diatur dalam kaitannya dengan volatilitas harga. Untuk sebagian besar, harga diperdagangkan di dalam band. Teori awalnya adalah ketika harga mencapai band atas, ini menandakan pasar overbought sehingga posisi jual akan dipekerjakan. Sebaliknya, jika harga mencapai band bawah, ini mewakili situasi oversold dan posisi beli akan dilembagakan. Tapi jika pedagang mengandalkan konsep ini saja, para pedagang akan selalu menghadapi masalah setiap saat. Situasi overbought dan oversold mungkin tidak lebih dari pola kelanjutan, jadi retracement atau konsolidasi mungkin diperlukan sebelum terjadi pola berikutnya. Dalam hal ini, band akan berkembang atau berkontraksi berdasarkan volatilitas saja. Ingat, tujuan Bollinger bands adalah mengukur volatilitas. Band akan berkembang dan berkontraksi berdasarkan volatilitas harga dan volatilitas saja. Harga menjadi volatile karena tinggi baru atau rendah atau karena pengumuman ekonomi yang mungkin tidak sinkron dengan ekspektasi pasar. Dalam hal ini, band akan berkembang untuk mencerminkan volatilitas. Band bawah dan atas akan mengikuti volatilitas ini. Bollinger bands mungkin tetap stabil dalam kondisi pasar normal, namun volatilitas juga bisa berarti kaki berikutnya dari pola harga adalah konsolidasi, sehingga band akan berkontraksi. Untuk menghasilkan sinyal beli dan jual, John Bollinger merekomendasikan penggunaan pita Bollinger dengan indikator lain, seperti indeks kekuatan relatif J. Welles Wilders (RSI). RSI akan mengkonfirmasi sinyal beli atau jual, atau pasar overbought atau oversold saat harga mencapai band atas atau bawah. Pedagang mungkin menemukan diri mereka berjuang dengan Bollinger bands karena banyak yang percaya bahwa secara statistik, harganya adalah dua standar deviasi dari harga dan harga harus kembali ke rata-rata, rata-rata. Ini adalah asumsi yang salah. Sejak diperkenalkannya Bollinger bands, banyak pedagang telah menjadi cukup kreatif dengan banyak kegunaannya. Beberapa akan menggunakan rata-rata bergerak sederhana 10 dan 20 hari di dalam band, sementara yang lain akan menggunakan moving average convergencedivergence (MACD) sebagai pengganti RSI. Hal ini dapat dilakukan karena Bollinger bands dapat digunakan secara akurat di pasar dan kerangka waktu. PARABOLIC SAR Preferensi saya adalah menggunakan pita Bollinger ganda dengan parabolic stop reverse (SAR). Parabolic SAR adalah indikator lain yang dirancang oleh Wilder dan disorot dalam Konsep Baru klasiknya dalam Technical Trading Systems. Istilah parabolic berasal dari titik melengkung yang terlihat seperti parabola berbentuk aneh. Dengan band ganda, band pertama ditetapkan pada standar moving average sederhana 20 hari dengan dua standar deviasi. Band kedua ditetapkan pada rata-rata pergerakan normal 20 hari sederhana dengan tiga standar deviasi. Pedagang mungkin ingin menggunakan band kedua pada rata-rata pergerakan sederhana 10 periode dengan standar deviasi 1,9. Either way, apa yang ingin ditangkap oleh trader adalah volatilitas pasar secara keseluruhan pada jangka waktu pendek dan panjang. Biasanya, jika harga turun di luar band pertama dan mencapai band kedua pada rentang waktu yang lebih lama, apa yang mungkin terjadi adalah pasar yang jenuh jual dan jenuh beli. Tapi konfirmasi diperlukan, dan juga kemungkinan titik masuk atau keluar masuk. Bollinger bands tidak dilengkapi untuk menunjuk ke area masuk atau keluar, juga tidak akan memberi indikasi mengenai tingkat dukungan dan penolakan. Sulit untuk menangkap tren dengan Bollinger bands sebagai indikator standalone. Di sinilah SAR parabola masuk. Dengan menggunakan titik melengkung dari SAR parabola yang mengikuti harga, jika titik-titik tersebut di atas harga, trader short karena mengindikasikan market overbought. Jika harga di bawah harga, itu berarti Anda harus mempertimbangkan akan lama karena pasar jenuh jual. Bila titik-titik berubah dari atas ke bawah atau sebaliknya, Anda harus mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan. Anda sekarang dapat menghentikan dan membalikkan posisi Anda. Selama titik-titik bergerak ke arah yang sama dengan tren, pedagang harus mengendarai tren sampai pembalikan terbukti. Digunakan dengan benar, SAR parabola adalah indikator yang berguna dan andal, terutama berguna untuk menangkap dan mengendarai tren panjang (Gambar 1). GAMBAR 1: BOTLINGER BANDS DAN PARABOLIC SAR, DAILY. Di sini, euro telah berada dalam tren kenaikan jangka panjang sejak Maret 2007. Bollinger bands ditetapkan pada rata-rata bergerak normal 20 hari sederhana dengan standar deviasi 2.0. Set kedua pita Bollinger ditetapkan pada rata-rata pergerakan sederhana 20 hari dengan standar deviasi 3.0. SAR parabola telah memperkirakan tren ini setiap langkahnya. Perhatikan titik-titik di uptrend dan perilaku mereka dalam koreksi. Parabolic SAR bekerja dengan baik dengan posisi pendek sepanjang titik mengikuti harga turunan harus selalu mengikuti harga pada posisi long. Perhatikan skenario updown ini. Tren hanya terjadi bila titik-titik memiliki sudut atas atau bawah. Hal ini ditunjukkan oleh titik-titik kecil dengan sudut hati-hati dengan titik horisontal yang tebal. Ini biasanya merupakan pasar rangebound, tren yang lemah, atau keraguan. Terkadang, titik-titik horisontal ini bisa menjadi pendukung atau perlawanan kuat. Pedagang harus berhati-hati sampai trennya terbukti. Pasar tren memiliki titik-titik kecil yang dekat dengan harga dan sedang bergerak naik atau turun. Titik yang jauh dari harga mungkin tidak menunjukkan tren, menunjukkan keragu-raguan di pasar. Parabolic SAR bekerja paling baik pada grafik jangka panjang seperti grafik mingguan (Gambar 2), namun masih berguna pada grafik 1 jam yang dikoordinasikan dengan grafik harian selama tren tersebut dapat dikenali. GAMBAR 2: DITERAPKAN UNTUK CHART JANGKA PANJANG, MINGGU. Pada grafik GBPJPY ini, SAR parabola telah memperkirakan tren turun jangka panjang. Downtrend dimulai pada bulan Juli 2007 ketika harga GBPJPY menyentuh 240. Tren ini masih utuh karena GBPJPY turun di bawah 198. Perhatikan berapa kali harga diperdagangkan di luar Bollinger bands. Contoh-contoh itu adalah koreksi kecil atau dimulainya kembali perdagangan. Perbedaan dapat terjadi bila grafik harian memiliki titik naik dan grafik per jam memiliki titik turun. Dalam kasus seperti ini, para pedagang akan lebih baik menunggu tabel per jam untuk mengkonfirmasi setiap hari. Anda akan melakukan hal yang sama saat berkoordinasi antara grafik harian dan mingguan. Kerangka waktu mingguan yang jauh tidak selalu berkorelasi dengan harian, tapi ini memang membantu. Perlu diingat bahwa ketika terjadi pembalikan tren, harga akan melaju menuju titik. Ini mungkin tidak berarti perubahan arah tren yang hanya akan terjadi bila titik-titik berubah. Bila ini terjadi, sekarang saatnya untuk menyelamatkan dan mengambil keuntungan. CATCH THE TREND Parabolic SAR yang digunakan bersamaan dengan Bollinger bands adalah kombinasi yang hebat untuk menangkap tren. Bila indikator ini digunakan bersamaan, yang Anda hadapi adalah tren dan volatilitas, dengan target penentuan SAR parabola sementara Bollinger bands mengukur volatilitas harga, atau seberapa cepat dan berapa harga yang akan Anda habiskan. Bollinger bands dan parabolic SAR dapat digunakan di pasar rangebound dan juga pasar tren, namun kritik mengenai SAR parabola adalah paling tidak efektif di pasar rangebound. Titik bergerak dalam kaitannya dengan harga. Jika tidak ada pergerakan harga, tidak ada titik, tapi Bollinger Bands akan menemukan kontraksi bandwidth di pasar rangebound. Jadi beberapa validitas terbukti dengan argumen ini. Namun, perhatikan bahwa kedua indikator ini dapat digunakan di pasar manapun dalam rentang waktu tertentu dan bisa sangat efektif. Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands adalah teknik analisis teknik yang sangat populer. Banyak pedagang percaya semakin dekat harga bergerak ke upper band, semakin overbought pasar, dan semakin dekat harga bergerak ke lower band, semakin oversold market. John Bollinger memiliki seperangkat 22 peraturan yang harus diikuti saat menggunakan band sebagai sistem perdagangan. Squeeze Peras adalah konsep sentral Bollinger Bands. Ketika band-band itu saling berdekatan, menyempitkan rata-rata bergerak, itu disebut pemerasan. Sebuah pemerasan menandakan periode volatilitas rendah dan dianggap oleh para pedagang sebagai tanda potensial terjadinya volatilitas di masa depan dan peluang perdagangan yang mungkin terjadi. Sebaliknya, semakin lebar gerombolan bergerak, semakin besar peluang terjadinya penurunan volatilitas dan semakin besar kemungkinan keluarnya perdagangan. Namun, kondisi ini bukan sinyal perdagangan. Band tidak memberikan indikasi kapan perubahan itu mungkin terjadi atau arah mana yang bisa bergerak. Sekitar 90 aksi harga terjadi di antara kedua band tersebut. Setiap pelarian di atas atau di bawah band adalah peristiwa besar. Pelarian itu bukan sinyal perdagangan. Kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang adalah percaya bahwa harga yang memukul atau melampaui salah satu band adalah sinyal untuk membeli atau menjual. Breakout tidak memberikan petunjuk mengenai arah dan tingkat pergerakan harga di masa depan. Bukan Sistem Standartone Bollinger Bands bukanlah sistem perdagangan mandiri. Mereka hanyalah satu indikator yang dirancang untuk memberi para pedagang informasi mengenai volatilitas harga. John Bollinger menyarankan untuk menggunakan dua atau tiga indikator non-korelasi lainnya yang memberi sinyal pasar lebih langsung. Dia yakin sangat penting untuk menggunakan indikator berdasarkan berbagai jenis data. Beberapa teknik teknis yang disukai adalah moving average divergenceconvergence (MACD), volume on-balance dan indeks kekuatan relatif (RSI). Intinya adalah bahwa Bollinger Bands dirancang untuk menemukan peluang yang memberi investor kemungkinan sukses yang lebih tinggi. Bollinger Bands Bollinger Bands adalah indikator grafik teknis yang populer di kalangan pedagang di beberapa pasar keuangan. Pada grafik, Bollinger Bands adalah dua band yang mengelompokkan harga pasar. Banyak pedagang menggunakannya terutama untuk menentukan tingkat overbought dan oversold. Salah satu strategi yang umum adalah menjual saat harga menyentuh Bollinger Band atas dan membeli saat menyentuh Bollinger Band yang lebih rendah. Teknik ini umumnya bekerja dengan baik di pasar yang terpental di kisaran yang konsisten, juga disebut pasar dengan range bound. Di pasar jenis ini, harga memantul dari Bollinger Bands seperti bola yang memantul di antara dua dinding. Meskipun harga kadang-kadang terpental antara Bollinger Bands, band tidak boleh dipandang sebagai sinyal untuk membeli atau menjual, melainkan sebagai tag. Seperti yang John John Bollinger pertama kali akui, tag dari band hanya itu - tag, bukan sinyal. Sebuah tag dari Bollinger Band bagian atas bukan dengan sendirinya menjadi sinyal jual. Tag dari Bollinger Band yang lebih rendah bukan dengan sendirinya menjadi sinyal beli. Harga sering bisa dan memang berjalan di band. Dalam kasus tersebut, pedagang yang terus mencoba menjual saat band teratas dipukul atau dibeli saat band yang lebih rendah terkena akan menghadapi serangkaian penghentian yang menyiksa atau yang terburuk, kerugian mengambang yang terus meningkat karena harga bergerak lebih jauh dan jauh dari Titik masuk asli. Lihatlah contoh di bawah harga yang sedang berjalan di band ini. Jika seorang pedagang telah menjual pertama kalinya Bollinger Band bagian atas diberi tag, dia pasti sudah jauh di dalam warna merah. Mungkin cara yang lebih baik untuk berdagang dengan Bollinger Bands adalah menggunakannya untuk mengukur tren. Menggunakan Bollinger Bands untuk Mengindentifikasi Trend Satu klise umum dalam trading adalah harga berkisar 80 dari waktu. Ada banyak kebenaran pada pernyataan ini karena kebanyakan pasar berkonsolidasi sebagai sapi jantan dan berperang untuk supremasi. Tren pasar jarang terjadi, itulah sebabnya perdagangan mereka tidak semudah yang dipikirkan orang. Melihat harga dengan cara ini kita kemudian bisa mendefinisikan trend sebagai penyimpangan dari norma (range). Intinya, Bollinger Bands mengukur dan menggambarkan deviasi atau volatilitas harga. Inilah alasan mengapa mereka bisa sangat membantu dalam mengidentifikasi sebuah tren. Menggunakan dua set Bollinger Bands - yang dihasilkan dengan menggunakan parameter dari 1 standar deviasi dan yang lainnya menggunakan pengaturan khas dari 2 standar deviasi - dapat membantu kita melihat harga dengan cara yang berbeda. Pada bagan di bawah ini kita melihat bahwa setiap kali saluran harga antara dua Bollinger Bands atas (1 SD dan 2 SD jauh dari mean) trennya naik. Oleh karena itu, kita bisa menentukan area antara kedua band tersebut sebagai zona beli. Sebaliknya, jika harga saluran di dalam dua lower Bollinger Bands (1 SD dan 2 SD), maka itu berada di sell zone. Akhirnya, jika harga berkeliaran di antara 1 band SD dan 1 band SD, pada dasarnya berada di daerah netral, dan kita dapat mengatakan bahwa di dalam tanah tidak ada tempat tinggal. Keuntungan besar lainnya dari Bollinger Bands adalah bahwa mereka menyesuaikan diri secara dinamis saat volatilitas meningkat dan menurun. Akibatnya, Bollinger Band secara otomatis berkembang dan berkontraksi selaras dengan aksi harga, menciptakan amplop trending yang akurat. Kesimpulan Sebagai salah satu indikator perdagangan yang paling populer, Bollinger Bands telah menjadi alat penting bagi banyak analis teknis. Dengan meningkatkan fungsi mereka melalui penggunaan dua set Bollinger Bands, para pedagang dapat mencapai tingkat kecanggihan analitis yang lebih tinggi dengan menggunakan alat yang sederhana dan elegan ini untuk tren. Ada juga berbagai cara untuk memasang saluran Bollinger Band yang kami jelaskan di sini adalah salah satu cara yang paling umum. Sementara Bollinger Bands dapat membantu mengidentifikasi tren, di bagian selanjutnya perhatikan indikator MACD yang bisa digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah tren. (Untuk melihat jenis band dan saluran lainnya, lihat Capture Profits Using Bands and Channels.)